Trading System Groß Blau

Home Einführung Flash-Demos Produkt-Guide Beratung Lizenzpreise Beispielsysteme Support-FAQ Screen Shots Associates TSL auf einer Wolke Literatur Presse TSL Bewertungen Über TSL Free Newsletter Feedback Aktuelle Version Kaufen TSL-Indikatoren Warum wurde Trading System Lab gebildet Trading System Lab wurde gebildet, um die Notwendigkeit zu erfüllen Verbesserte Design-Techniken der mechanischen Handelsstrategien. Von der Zeit an, in der frühe Computer auf die Entdeckung von Finanzmarktalgorithmen gerichtet waren, konzentrierten sich Forscher und Entwickler auf die Verwendung von Künstlicher Intelligenz als Mittel zur Leistungssteigerung. Viele dieser frühen Versuche scheiterten, Ergebnisse zu erzielen. Folglich kehrten viele Entwickler zu manuellen Entwurfsansätzen zurück, unterstützt durch theoretische Grundlagen aus der Filtertheorie, dem stochastischen Kalkül und der quantitativen Analyse. Dieser manuelle Entwurfsansatz bleibt heute noch fruchtbar, obwohl die Maschinendesignansätze viele andere komplexe Gebiete wie Technik, Pharmakologie, unterirdische Kartierung, Tumorklassifikation, Umwelttechnik und Geschäftsvorhersage durchdrungen haben. TSLs Glaube ist, dass es keinen Grund, warum manuelle Design-Ansätze sollte Trading Strategy Design voranzutreiben. Die jüngsten Aktien - und Kreditmarktschmelzen haben erneut gezeigt, dass das traditionelle Long-Only-Money-Management ein hohes Abwärtsrisiko aufweist und die Umsetzung von Trading-Strategien erzwingt. Dies fährt fort, eine fortwährende, entschlossene Bemühung zu fahren, um das Design der Handelsstrategien für Hochfrequenz - und längerfristige handelnde Modelle zu erhöhen. Wie aus der hohen Verschleißrate von Hedge Funds hervorgeht, besteht eindeutig ein Bedarf an Werkzeugen, die den Strategieentwickler unterstützen. Vorsichtig, in den letzten 10 Jahren haben mehrere Entwickler das Interesse an AI mit der Anwendung von Algorithmen, die Algorithmen an den Finanzmärkten zu schreiben, dank neueren Innovationen im Maschinen-Lernen neu entfacht haben. Diese Anstrengung hat die erste High-Speed-Smart-Designer-Algorithmus, die für die automatisierte, schnelle Gestaltung von Finanz-Trading-Modelle zur Verfügung stellt. Die jüngste Verwendung dieser Technologie hat einen Paradigmenwechsel mit Maschinendesigns initiiert, die menschlichen Konstruktionen in unabhängigen Tests überlegen sind. Michael L. Barna, Trading System Labs Gründer Michael L. Barna ist Trading System Labs Gründer und Präsident. Mike erhielt einen Bachelor of Science in Mathematik von der Arizona State University, ein Master of Science in Astronautical und Aeronautical Engineering von der Stanford University, hält oder hat eine Serie 3 Commodity Brokers License, eine Serie 30 Niederlassung Office Manager Lizenz, ein California Real Estate License gehalten , Eine nationale Futures Association Commodity Trading Advisor Bezeichnung und 12 FAA Pilot Lizenzen oder Bewertungen. Sein Hintergrund war die Arbeit als Senior Vice President für Regency Stocks und Commodity Fund, LP sowie Ingenieur-und Management-Positionen in mehreren großen Fortune 500 Verteidigungsunternehmen, wo er entwickelt ramjet-, Raketen-und Raum-basierte Laser-Abwehr-Systeme. Seine Arbeit umfasste die Verwendung von Künstliche Intelligenz (AI) Algorithmen als Mittel zur Verbesserung der verschiedenen Führungs - und Kontrollsysteme. Herr Barna hat ähnliche KI-Techniken in der Gestaltung von modernen Trading-Systemen verwendet und hat Pionierarbeit AI und Trading System Integration. Mike hat zahlreiche beliebte und erfolgreiche Trading Systems geschaffen, die von Fondsmanagern, Brokerhäusern und Händlern weltweit eingesetzt werden. Seine Legacy Trading System Big Blue ist eines der Top Ten Trading Systems aller Zeiten, wie im Buch veröffentlicht veröffentlicht: The Ultimate Trading Guide, von Hill, Pruitt und Hill. Herr Barna ist der Schöpfer und Autor eines der beliebtesten Legacy Daytrading-Systeme jemals geschrieben, das RMESA Trading System, das ist sein erstes Handelssystem, um eine grundlegende Neuronalnetzwerk Näherungs-Filter enthalten. Mikes Hintergrund schließt Fluglinienkapitän und fliegende Managementpositionen bei einer der größten internationalen Fluglinien in der Welt ein. Herr Barna hat mehr Futures Truth Top-Ranking-Handelssysteme als jeder andere Entwickler im Land zur Verfügung gestellt. Mike hat Trading-Strategien für viele verschiedene Handelsplattformen einschließlich TradeStation entwickelt. Seine Arbeit wurde in zahlreichen Büchern und Zeitschriften über Trading Systems veröffentlicht. Mike ist ein Turnier-Level, Indoor-4-Wall-Handball-Spieler mit California State, kanadischen nationalen und US-National Masters Championship Titles. Frank D. Francone, Präsident von RML Technologies, Inc. Herr Francone erhielt einen Bachelor of Arts in Wirtschaftswissenschaften von Claremont Mens College, ein Juris Doctor in Law von U. C. Berkley, ein Technical Licensate Degree in Erd - und Energiewissenschaften der Abteilung Komplexe Systeme der Chalmers University of Technology in Schweden und ist Doktorand 2012. Herr Francone entwarf RMLs lineare genetische Programmierung, Optimierungssoftware und statistische Analyse - und Datenvorverarbeitungs-Softwarepakete, Discipulus und Notitia. Diese Software ist seit 1998 auf dem Markt. In den vergangenen acht Jahren hat Herr Francone mit SAIC bei der Konzeption und Erprobung der UXO-Diskriminierungs - und Restrisikoprozesse zusammengearbeitet und einen Großteil des Systems einschließlich aller statistischen Klassifikationen entwickelt Und Risikoanalyseanteilen und den Großteil der Datenvorverarbeitung, Merkmalsextraktion und QAQC-Module. Er war einer der führenden Unternehmen bei der Entwicklung statistischer Methoden, um die Ergebnisse statistischer Klassifikatoren in eine statistisch unterstützbare Risikoanalyse umzuwandeln und Entscheidungen über die Gründung von UXO zu stoppen. Er führte die JPG-V und F. E. Warren AFB MEC angewendet UXO Diskriminierung Projekte und war Principal Investigator für die erfolgreiche angewendet UXO Diskriminierung Projekte am Camp Sibert und Camp San Luis Obispo im ESTCP-Projekt MM-0811. Herr Francone ist einer der Autoren eines führenden Lehrbuchs auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, des maschinellen Lernens, der Evolutionsberechnung und der Informationstheorie mit dem Titel: Genetic Programming: a Introduction, Morgan Kaufmann (1998). Er ist seit mehreren Jahren als Redakteur des Journal of Genetic Programming and Evolvable Machines und als Senior Program Committee Mitglied für die Genetic and Evolutionary Computation Conference tätig. Er war ein Gastdozent an der West Point Military Academy, Colorado School of Mines und der University of Idaho auf induktivem Lernen und Optimierung. Lösungen für professionelle Optionen Trader Ich bin ein langjähriger Benutzer von BTS Software seit den frühen Tagen von Blue Capital. Seit fast 15 Jahren ist BTS Software für mich unentbehrlich. Ihre Systeme sind zuverlässig, flexibel und erfüllen alle modernen Händler Bedürfnisse. Kombiniert mit ihrem Weltklasse-Team von quants und Support-Mitarbeiter, ist BTS sicher zu passen und zu verbessern jede Trading-Stil. BTSs Bodenapplikation ist die beste, die ich in über 10 Jahren des Bodenhandels gesehen habe. Die Benutzeroberfläche ist sehr schnell und bietet einen hochoptimierten Trading-Workflow, der es mir erlaubt, die Handelschancen schneller zu erkennen und zu handeln, als die Konkurrenz mit langsameren Systemen. Jimmy Lynch, SAJ BTS Edge bietet eines der dynamischsten Risikomanagement-Tools der Branche. Als SPX Index Market Makers auf dem CBOE sind schnelle und zuverlässige Daten entscheidend für unsere Handelsaktivitäten. BTS bietet uns die Möglichkeit, Anpassungen vorzunehmen und die Ergebnisse in einem schnellen Zeitrahmen zu sehen, wo die Geschwindigkeit kritisch ist. Wir fühlen uns sehr wohl, dass die Risikoausgaben bei den Annahmen, die wir in das System stellen, zutreffen. Die Fähigkeit, unsere Volatilitätsreaktion anzupassen, ist sehr hilfreich, wenn wir große Positionen haben und wir müssen Anpassungen vornehmen, um die Veränderung zu kompensieren, die wir in der Volatilität vorhersehen. Steve Balz, Risk Manager Alphagen Securities Dreizehn Jahre und 3,5 Milliarden Verträge später, hat Advantage Futures zu einem der größten Volumen Futures Clearing-Unternehmen in der Branche für eine vielfältige und schnell wachsende Kundenbasis zu werden. Advantage Futures wurde auf dem Prinzip gegründet, dass jeder Kunde personalisierten Kundenservice, fortschrittliche Technologie und anpassbare Back-Office-Operationen. Jeden Tag bietet das Advantage Futures-Team umfassende, technologieorientierte Clearing - und Ausführungsdienste, um Händler wie Sie auf den Handel zu konzentrieren. Handel bis zu einem FCM mit einer robusten Infrastruktur, schneller Up-Time und finanzieller Transparenz. Ultraschnelle, einstellige Mikrosekunden CME - und ICE-Direktmarktdaten-DecodierungUnsere Geschichte und unsere Mitarbeiter Blue Trading Systems haben sich von der Blue Capital Group abgespalten. Zwei Veteran-Händler und ein Finanz-Ingenieur bildeten diese im Jahr 1998, um die Märkte in Aktien-Index-Optionen zu machen. Trading wurde aus Chicago, und die Analytik und Software wurden in Chapel Hill, NC gebaut. BCG wurde zu einem äußerst erfolgreichen, respektierten Market-Making-Betrieb, der einen erheblichen Anteil der inländischen Aktienindex-Option Volumen, schließlich beschäftigt über 80 Personen, darunter über 20 Etagen Händler und erwarb mehrere 100MM in Handelsgewinnen. Die Handelsgewinne sanken im Rahmen der Finanzkrise 2008 stark in das schwache Volatilitätsumfeld und führten die Partner dazu, sich 2010 von den Märkten zurückzuziehen. Das Softwareentwicklungs-Team von NC verlor damit seinen einsamen, gefangenen Kunden. Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Softwaregruppe zu einem kollegialen, effizienten Team. Die Erfahrung und Werkzeuge, die über mehrere Jahre hinweg in enger Zusammenarbeit mit einigen der erfolgreichsten und anspruchsvollsten Händlern des Unternehmens aufgebaut wurden, boten das perfekte Fundament für den Aufbau kommerzieller Optionenhandelssysteme. Die Software-Ingenieure verhandelten das Eigentum an dem System und den zugrunde liegenden Code und gründete Blue Trading Systems im Jahr 2011. In den vergangenen Jahren haben sie BCG proprietären Option Trading System zu einem zuverlässigen kommerziellen Produkt, dessen einzigartige Reihe von Wettbewerbsvorteilen ist auf dieser Website detailliert. BCGs aufgelöst Handelsteam Splitter in mehrere kleinere Gruppen, praktisch alle von denen sind nun loyale BTS-Kunden. So, während BTS selbst ein junges Unternehmen ist, umfasst es Prinzipale, die seit über 15 Jahren zusammen sind. Sie verfügen über umfangreiche Erfahrung Aufbau und Implementierung Option Trading-Software in enger Zusammenarbeit mit Händlern. Ihre Werkzeuge und Methoden haben sich durch viele Marktzyklen, oft unter extremen Bedingungen, hervorragend bewährt. Unser Management-Team Trevor Colvin John Trevor Colvin, CEO, entwickelt seit 25 Jahren finanzielle Preismodelle und Hedging-Techniken. Vor der BTS gründete Colvin 1999 die Blue Capital Group. Er startete im Jahr 1994 Pinehurst Analytics, ein auf Zins - und Hypothekenderivate spezialisiertes Finanzsoftwareunternehmen und verkaufte es 1999 an FiServ. Zuvor war er Geschäftsführer von Normandy Asset Management, ein hochhebeliger Hypotheken-Derivate-Hedgefonds. Gerade aus der Business School, trat er Smith Breeden Associates, einer festverzinslichen Wertpapierfirma, wo er RampD verwies. Er war ein Sommer-Mitarbeiter in Fischer Blacks Quantitative Strategies Group bei Goldman Sachs. Er erwarb einen M. B.A. in der Finanzierung und in der Statistik an der Universität von Chicago, ein Ph. D. In Physik von der Universität von Illinois in Urbana-Champaign, und ein B. A. Und ein B. S. In Physik und Mathematik, jeweils von der University of Chicago. Johntrevorcolvin Kevin Darby Kevin ist Managing Partner bei Blue Trading Systems und spezialisiert sich auf quantitative Analysen, die Entwicklung von Handelsstrategien mit Kunden und elektronische Handelssysteme. Vor der Gründung von Blue Trading Systems war er Partner der Blue Capital Group, wo er kundenspezifische Volatilitäts - und Risikomodelle sowie elektronische Trading-Engines entwickelte. Kevin begann seine Karriere als ein Angestellter auf dem CBOE-Fußboden ein Sommer, während eingeschrieben in der Universität von Illinois in Urbana-Champaign. Kevin verließ die Schule, um sich dem Blue Capital-Entwicklungsteam in Vollzeit 1999 anzuschließen. Taha Afzal Taha ist ein geschäftsführender Partner bei Blue Trading Systems mit über zehn Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Handelssystemen. Vor der Co-Gründung von BTS war Taha Partner bei Blue Capital Group, wo er in einem breiten Spektrum von Bereichen tätig war. Dazu zählen unter anderem Low-Latency-Trading-Engines, verteilte Systeme, Risikomanagementsysteme und Benutzeroberflächen. Taha hat einen Master-Abschluss in Informatik von der Stanford University. Pedro Pinto Pedro ist Managing Partner bei Blue Trading Systems, wo er sich auf Systemarchitektur spezialisiert hat. Vor der Mitbegründung von Blue Trading Systems war Pedro Partner bei Blue Capital Group, wo er über ein Jahrzehnt lang tätig war und das Design, die Implementierung und den Einsatz vieler BlueCapitals-Trading-Software-Infrastrukturen leitete. Pedro hat einen Master in Software Engineering der Carnegie Mellon University und einen Bachelor of Informatik der Universidade Nova de Lisboa in Portugal.